Сравнение USO с MDLZ
USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USO returned 2.94%/yr vs 6.09%/yr for MDLZ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USO и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 2.94% против 6.09% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- 81.36%
- 6 месяцев
- 82.28%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 2.94%
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам USO и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 81.36% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between USO and MDLZ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between USO and MDLZ shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
USO
MDLZ
Сравнение USO c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.17 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -0.30 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и MDLZ
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -42.52% | -55.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -25.93% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -29.00% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -29.14% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -29.74% | -57.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.65% | -12.59% | -74.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -11.03% | -64.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 14.70% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и MDLZ
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 5.46% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 16.28% | +22.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.64% | 22.26% | +22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 19.52% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 21.03% | +18.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и MDLZ
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USO and MDLZ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.27%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs MDLZ's -42.52%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор