Сравнение USO с LDSF
USO (United States Oil Fund LP) and LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust. USO is passively managed, while LDSF is actively managed. Over the past 5 years, USO returned 19.28%/yr vs 2.53%/yr for LDSF. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USO charges 0.86%/yr vs 0.87%/yr for LDSF.
Доходность
Сравнение доходности USO и LDSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 66.11%, что значительно выше, чем у LDSF с доходностью 1.29%.
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
LDSF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $422.02K | $367.43K | $432.60K | |
| $965.92M | $926.54M | $867.90M |
Сравнение доходности по годам USO и LDSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 25.83% |
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 1.29% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.28% | 2.48% | 4.52% |
Correlation
The correlation between USO and LDSF is -0.45, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2019 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between USO and LDSF has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.45, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. LDSF — Ранг доходности на риск
USO
LDSF
Сравнение USO c LDSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | LDSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.28 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 9.54 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и LDSF
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки LDSF в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и LDSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | LDSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -8.56% | -89.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.49% | -1.74% | -30.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.49% | -1.74% | -30.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -7.83% | -28.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.78% | 0.00% | -87.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.39% | -1.43% | -73.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 0.42% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и LDSF
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | LDSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 0.57% | +18.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.14% | 1.79% | +41.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.40% | 2.07% | +45.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 3.09% | +34.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.35% | 3.16% | +36.19% |
Сравнение комиссий USO и LDSF
USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии LDSF в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и LDSF
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.66% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USO and LDSF have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (19.53%) compared to LDSF (0.57%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs LDSF's -8.56%.
On 5-year performance, USO leads with 19.28% vs 2.53% for LDSF. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, LDSF has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 19.28% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.
LDSF has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.00% for USO.
USO is categorized as Oil & Gas, while LDSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: USCF and First Trust. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.87% for LDSF.
LDSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и LDSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор