- ISIN
- US33740F8703
- CUSIP
- 33740F870
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 3 янв. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $162M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции LDSF — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LDSF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,129.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) показал доход в 1.05% с начала года и 4.49% за последние 12 месяцев.
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LDSF по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LDSF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.44% | -0.94% | 0.60% | 0.45% | 0.02% | 0.05% | 1.05% | |||||
| 2025 | 0.65% | 1.02% | 0.01% | 0.49% | 0.33% | 1.02% | 0.09% | 1.15% | 0.54% | 0.38% | 0.65% | 0.29% | 6.82% |
| 2024 | 0.44% | -0.38% | 0.55% | -0.89% | 1.11% | 0.56% | 1.45% | 1.12% | 1.10% | -1.27% | 0.86% | -0.49% | 4.20% |
| 2023 | 1.80% | -0.84% | 1.01% | 0.55% | -0.15% | -0.42% | 0.72% | 0.34% | -0.57% | -0.58% | 2.72% | 1.82% | 6.53% |
| 2022 | -0.74% | -0.44% | -1.36% | -0.86% | -0.42% | -1.89% | 1.89% | -0.76% | -2.15% | -0.14% | 1.42% | -0.08% | -5.47% |
| 2021 | -0.20% | -0.39% | -0.07% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | -0.05% | 0.00% | -0.08% | -0.34% | -0.28% | 0.32% | -0.28% |
Метрики бенчмарка
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF has an annualized alpha of 1.72%, beta of 0.05, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2019.
- This ETF participated in 13.97% of S&P 500 Index downside but only 11.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 11.50%
- Участие в снижении
- 13.97%
Комиссия
Комиссия LDSF составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LDSF имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDSF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.24 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 9.71 | +1.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Low Duration Strategic Focus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.87 | $0.85 | $0.77 | $0.48 | $0.39 | $0.54 | $0.63 |
Дивидендный доход | 4.64% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.44 | |||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.87 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.85 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.77 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.48 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF показал максимальную просадку в 8.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Low Duration Strategic Focus ETF составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.56%март 2020 г. | 19d | 4mo 15d | 5mo 4dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.87%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 2mo | 2y 11moянв. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.74%март 2026 г. | 28d | 2mo 21d | 3mo 19dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.46%янв. 2025 г. | 3mo 13d | 1mo 9d | 4mo 22dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-1.33%апр. 2024 г. | 19d | 29d | 1mo 18dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| LDSF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -56.78% | +48.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -9.10% | +7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.74% | -18.90% | +17.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | -25.43% | +17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.00% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -10.70% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.09% | -1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LDSF
Добавьте First Trust Low Duration Strategic Focus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LDSF