Сравнение LDSF с XMPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT).
LDSF и XMPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LDSF и XMPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDSF и XMPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.28% | 2.48% | 4.52% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | -0.12% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у XMPT с доходностью -0.12%.
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
XMPT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и XMPT
LDSF берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии XMPT в 1.97%.
Доходность на риск
LDSF vs. XMPT — Ранг доходности на риск
LDSF
XMPT
Сравнение LDSF c XMPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | XMPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.68 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 0.94 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.14 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.93 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 2.80 | +9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.68 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.09 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.41 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между LDSF и XMPT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и XMPT
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности XMPT в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 5.93% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и XMPT
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки XMPT в -35.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и XMPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDSF | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -35.24% | +26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -6.57% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | -35.24% | +27.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -11.13% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -8.81% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.21% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и XMPT
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 1.17%, в то время как у VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDSF | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 3.98% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 5.16% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 8.47% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 9.25% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 10.33% | -7.13% |