Сравнение LDSF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
LDSF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LDSF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDSF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 0.01% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.28% | 2.92% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
LDSF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и SGOV
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
LDSF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
LDSF
SGOV
Сравнение LDSF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 20.63 | -18.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 286.00 | -282.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 202.83 | -201.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 412.76 | -409.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 4,634.41 | -4,622.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 20.63 | -18.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 14.13 | -13.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 12.35 | -11.56 |
Корреляция
Корреляция между LDSF и SGOV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и SGOV
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и SGOV
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDSF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -0.03% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.01% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | -0.03% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | 0.00% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.00% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и SGOV
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDSF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.06% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 0.13% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 0.20% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 0.24% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 0.24% | +2.96% |