PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с FTCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDSF с FTCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB).

LDSF и FTCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. FTCB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LDSF и FTCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDSF и FTCB

2026 (YTD)202520242023
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		-0.08%6.82%4.20%3.31%
FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF		-0.10%8.12%2.57%5.74%

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FTCB с доходностью -0.10%.

LDSF

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.88%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

FTCB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

First Trust Core Investment Grade ETF

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с SGOVLDSF с VRIGLDSF с XMPT
Часто сравнивают с FTCB:
FTCB с FPEIFTCB с SCHGFTCB с IBIT

Сравнение комиссий LDSF и FTCB

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FTCB в 0.55%.

LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF

Доходность на риск

LDSF vs. FTCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTCB
Ранг доходности на риск FTCB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c FTCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFFTCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.00

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.48

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.74

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.21

4.78

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. FTCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FTCB равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и FTCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFFTCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.00

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.31

-0.52

Корреляция

Корреляция между LDSF и FTCB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и FTCB

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности FTCB в 5.16%

TTM2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.61%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%
FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF		5.16%4.99%5.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDSF и FTCB

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки FTCB в -4.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и FTCB.

Загрузка...

Показатели просадок

LDSFFTCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-4.99%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-2.88%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.98%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-1.23%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.04%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и FTCB

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 1.17%, в то время как у First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDSFFTCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.84%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

2.76%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

4.72%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

5.27%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

5.27%

-2.07%