PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с FTCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDSF с FTCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) and FTCB (First Trust Core Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while FTCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, LDSF returned 5.06% vs 5.97% for FTCB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDSF charges 0.87%/yr vs 0.55%/yr for FTCB.

Доходность

Сравнение доходности LDSF и FTCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у FTCB с доходностью 0.21%.

LDSF

1 день
-0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.06%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

FTCB

1 день
-0.14%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.28%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDSF и FTCB

2026 (YTD)202520242023
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.74%6.82%4.20%3.31%
FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF		0.21%8.12%2.57%5.74%

Correlation

The correlation between LDSF and FTCB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between LDSF and FTCB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

First Trust Core Investment Grade ETF

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с XMPTLDSF с SGOVLDSF с VRIG
Часто сравнивают с FTCB:
FTCB с FPEIFTCB с SCHGFTCB с IBITFTCB с HTABFTCB с EDGFFTCB с GRIDFTCB с BIV

Доходность на риск

LDSF vs. FTCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTCB
Ранг доходности на риск FTCB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c FTCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFFTCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.48

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.20

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.97

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

6.13

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. FTCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа FTCB равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и FTCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFFTCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.48

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.26

-0.45

Просадки

Сравнение просадок LDSF и FTCB

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки FTCB в -4.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и FTCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDSFFTCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-4.99%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-3.04%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.68%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-1.26%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.98%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и FTCB

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 0.73%, в то время как у First Trust Core Investment Grade ETF (FTCB) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDSFFTCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.33%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.90%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

4.04%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

5.20%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

5.20%

-2.02%

Сравнение комиссий LDSF и FTCB

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FTCB в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и FTCB

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности FTCB в 5.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTCB
First Trust Core Investment Grade ETF		5.31%4.99%5.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%

Часто задаваемые вопросы

LDSF and FTCB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCB has higher volatility (1.33%) compared to LDSF (0.73%). In terms of maximum drawdown, LDSF dropped -8.56% vs FTCB's -4.99%.

On 1-year performance, FTCB leads with 5.97% vs 5.06% for LDSF. On fees, FTCB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, LDSF has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTCB has performed better with a 5.97% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.

FTCB has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.63% for LDSF.

LDSF is categorized as Short-Term Bond, while FTCB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.87% for LDSF and 0.55% for FTCB.

LDSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDSF и FTCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор