PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LDSF с HISF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDSF с HISF

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

LDSF и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDSF или HISF.

Корреляция

Корреляция между LDSF и HISF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LDSF и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LDSF:

2.14

HISF:

1.34

Коэф-т Сортино

LDSF:

2.99

HISF:

1.88

Коэф-т Омега

LDSF:

1.41

HISF:

1.23

Коэф-т Кальмара

LDSF:

3.86

HISF:

0.86

Коэф-т Мартина

LDSF:

9.21

HISF:

3.65

Индекс Язвы

LDSF:

0.61%

HISF:

1.55%

Дневная вол-ть

LDSF:

2.73%

HISF:

4.37%

Макс. просадка

LDSF:

-8.56%

HISF:

-27.86%

Текущая просадка

LDSF:

-0.23%

HISF:

-0.94%

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью 2.06%.

LDSF

С начала года

1.96%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

1.96%

1 год

5.81%

5 лет

2.09%

10 лет

N/A

HISF

С начала года

2.06%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.80%

5 лет

4.85%

10 лет

2.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LDSF и HISF

LDSF берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LDSF и HISF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг риск-скорректированной доходности LDSF, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDSF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг риск-скорректированной доходности HISF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HISF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LDSF c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа HISF равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и HISF

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности HISF в 4.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.60%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.71%4.68%4.27%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%3.79%1.20%

Просадки

Сравнение просадок LDSF и HISF

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки HISF в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и HISF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и HISF

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 0.61%, в то время как у First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...