Сравнение LDSF с HISF
LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) and HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) are both exchange-traded funds - LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while HISF is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, LDSF returned 5.06% vs 5.74% for HISF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.87% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LDSF и HISF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью 0.03%.
LDSF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDSF и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 0.74% | 6.82% | 4.41% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.03% | 8.39% | 3.30% |
Correlation
The correlation between LDSF and HISF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between LDSF and HISF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDSF vs. HISF — Ранг доходности на риск
LDSF
HISF
Сравнение LDSF c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.99 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 7.21 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.74 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.31 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и HISF
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и HISF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDSF | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -3.86% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -2.90% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.20% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.89% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.80% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и HISF
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 0.73%, в то время как у First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDSF | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.21% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.61% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 3.32% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 3.95% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 3.95% | -0.77% |
Сравнение комиссий LDSF и HISF
И LDSF, и HISF имеют комиссию равную 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и HISF
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности HISF в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.00% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.63% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% |
Часто задаваемые вопросы
LDSF and HISF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HISF has higher volatility (1.21%) compared to LDSF (0.73%). In terms of maximum drawdown, LDSF dropped -8.56% vs HISF's -3.86%.
On 1-year performance, HISF leads with 5.74% vs 5.06% for LDSF. Both ETFs have the same 0.87% expense ratio. On volatility, LDSF has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HISF has performed better with a 5.74% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDSF and HISF have the same expense ratio: 0.87% per year.
HISF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.63% for LDSF.
LDSF is categorized as Short-Term Bond, while HISF is Diversified Portfolio.
LDSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDSF и HISF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор