PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDSF с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

LDSF и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LDSF и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDSF и HISF

2026 (YTD)20252024
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		-0.08%6.82%4.41%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.

LDSF

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.88%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с FTCBLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с SGOVLDSF с VRIGLDSF с XMPT
Часто сравнивают с HISF:
HISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLDHISF с FADMX

Сравнение комиссий LDSF и HISF

И LDSF, и HISF имеют комиссию равную 0.87%.

LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

LDSF vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.34

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.86

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.79

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.21

7.34

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа HISF равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.34

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.32

-0.53

Корреляция

Корреляция между LDSF и HISF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и HISF

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.61%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDSF и HISF

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

LDSFHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-3.86%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-2.90%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.96%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-0.86%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.71%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и HISF

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 1.17%, в то время как у First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDSFHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.75%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

2.26%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

3.67%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

3.95%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

3.95%

-0.75%