PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDSF с CAAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) and CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while CAAA is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, LDSF returned 5.06% vs 5.28% for CAAA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDSF charges 0.87%/yr vs 0.55%/yr for CAAA.

Доходность

Сравнение доходности LDSF и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у CAAA с доходностью 0.56%.

LDSF

1 день
-0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.06%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

CAAA

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDSF и CAAA

2026 (YTD)20252024
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.74%6.82%4.41%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.56%8.03%4.65%

Correlation

The correlation between LDSF and CAAA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.63

The correlation between LDSF and CAAA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с FTCBLDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с XMPTLDSF с SGOVLDSF с VRIG
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с PAAACAAA с JAAACAAA с CARYCAAA с DCRE

Доходность на риск

LDSF vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFCAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.73

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.62

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.55

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

7.88

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа CAAA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.73

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.83

-1.02

Просадки

Сравнение просадок LDSF и CAAA

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и CAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDSFCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-2.24%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-2.08%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.04%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-0.56%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.67%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и CAAA

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 0.73%, в то время как у First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDSFCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.04%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.16%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

3.07%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

3.21%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

3.21%

-0.03%

Сравнение комиссий LDSF и CAAA

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CAAA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и CAAA

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности CAAA в 5.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.30%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%

Часто задаваемые вопросы

LDSF and CAAA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAAA has higher volatility (1.04%) compared to LDSF (0.73%). In terms of maximum drawdown, LDSF dropped -8.56% vs CAAA's -2.24%.

On 1-year performance, CAAA leads with 5.28% vs 5.06% for LDSF. On fees, CAAA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, LDSF has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAAA has performed better with a 5.28% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAAA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.

CAAA has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.63% for LDSF.

LDSF is categorized as Short-Term Bond, while CAAA is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.87% for LDSF and 0.55% for CAAA.

LDSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDSF и CAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор