PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDSF с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

LDSF и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LDSF и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDSF и CAAA

2026 (YTD)20252024
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		-0.08%6.82%4.41%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

LDSF

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.88%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с HISFLDSF с FTCBLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с SGOVLDSF с VRIGLDSF с XMPT
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARYCAAA с DCRE

Сравнение комиссий LDSF и CAAA

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CAAA в 0.55%.

LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

LDSF vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.65

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.40

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.72

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.21

9.51

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAA равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.65

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.92

-1.13

Корреляция

Корреляция между LDSF и CAAA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и CAAA

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.61%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDSF и CAAA

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

LDSFCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-2.24%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-2.08%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.35%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-0.52%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.59%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и CAAA

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) имеют волатильность 1.17% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDSFCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.20%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

2.18%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

3.34%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

3.23%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

3.23%

-0.03%