Сравнение USO с GTO
USO (United States Oil Fund LP) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco. USO is passively managed, while GTO is actively managed. Over the past 10 years, USO returned 1.54%/yr vs 2.91%/yr for GTO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. USO charges 0.86%/yr vs 0.35%/yr for GTO.
Доходность
Сравнение доходности USO и GTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 53.69%, что значительно выше, чем у GTO с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям GTO по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.91% соответственно.
USO
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -24.57%
- С начала года
- 53.69%
- 6 месяцев
- 51.41%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 1.54%
GTO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение доходности по годам USO и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 53.69% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 1.17% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
Correlation
The correlation between USO and GTO is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г. | -0.11 |
Over the past year, the inverse relationship between USO and GTO has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. GTO — Ранг доходности на риск
USO
GTO
Сравнение USO c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.02 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 6.13 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и GTO
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и GTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -20.61% | -77.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.51% | -2.73% | -27.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.51% | -5.98% | -24.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -20.61% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -20.61% | -66.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.69% | -1.14% | -87.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.32% | -4.78% | -70.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 0.90% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и GTO
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 1.01% | +11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.65% | 2.60% | +37.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.82% | 3.40% | +40.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 5.68% | +30.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.04% | 5.58% | +33.46% |
Сравнение комиссий USO и GTO
USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и GTO
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.80% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USO and GTO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (12.26%) compared to GTO (1.01%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs GTO's -20.61%.
On 10-year performance, GTO leads with 2.91% vs 1.54% for USO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GTO has performed better with a 2.91% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
GTO has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.00% for USO.
USO is categorized as Oil & Gas, while GTO is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: USCF and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.35% for GTO.
GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и GTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор