PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с EMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USO с EMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USO (United States Oil Fund LP) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 3.57%/yr vs 3.29%/yr for EMB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. USO charges 0.86%/yr vs 0.39%/yr for EMB.

Доходность

Сравнение доходности USO и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 97.72%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 3.57% против 3.29% соответственно.

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%

EMB

1 день
0.21%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.23%
1 год
11.38%
3 года*
9.69%
5 лет*
1.90%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		2.01%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Correlation

The correlation between USO and EMB is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.14

The correlation between USO and EMB shifts across timeframes, from -0.43 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Доходность на риск

USO vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.06

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.01

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

2.54

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

10.84

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USO vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.20

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.44

-0.62

Просадки

Сравнение просадок USO и EMB

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и EMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-34.70%

-63.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-4.51%

-15.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-7.95%

-18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-28.74%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-28.74%

-58.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.45%

-0.17%

-85.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-5.06%

-70.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

1.05%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и EMB

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.97%

1.81%

+13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

4.51%

+33.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.32%

5.56%

+38.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

9.75%

+26.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.00%

9.95%

+29.05%

Сравнение комиссий USO и EMB

USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и EMB

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.04%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USO and EMB have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to EMB (1.81%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs EMB's -34.70%.

On 10-year performance, USO leads with 3.57% vs 3.29% for EMB. On fees, EMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.57% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

EMB has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 0.00% for USO.

USO is categorized as Oil & Gas, while EMB is Emerging Markets Bonds. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.39% for EMB.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и EMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор