Сравнение USO с DBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Energy Fund (DBE).
USO и DBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и DBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у DBE с доходностью 64.73%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 5.22% против 13.08% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и DBE
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Доходность на риск
USO vs. DBE — Ранг доходности на риск
USO
DBE
Сравнение USO c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.69 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.31 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.57 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 6.35 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.08 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между USO и DBE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и DBE
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок USO и DBE
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и DBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -86.69% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -14.70% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -38.74% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -60.84% | -25.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -37.46% | -49.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -57.53% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 8.27% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и DBE
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 17.28% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 25.46% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 31.68% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 28.57% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 27.87% | +10.46% |