PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с CRK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USO с CRK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Comstock Resources, Inc. (CRK).

USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USO и CRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USO и CRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
CRK
Comstock Resources, Inc.		-17.08%27.22%105.88%-32.37%70.63%85.13%-46.90%81.68%-46.45%-14.11%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -17.08%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям CRK по среднегодовой доходности: 5.22% против 18.52% соответственно.

USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%

CRK

1 день
-8.82%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-17.08%
6 месяцев
-9.93%
1 год
-5.55%
3 года*
22.70%
5 лет*
29.07%
10 лет*
18.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Comstock Resources, Inc.

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с USOIUSO с DBOUSO с OILK
Часто сравнивают с CRK:
CRK с EQTCRK с ARCRK с ARLPCRK с UGICRK с BSMCRK с UNGCRK с XLE

Доходность на риск

USO vs. CRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CRK
Ранг доходности на риск CRK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c CRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOCRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

-0.09

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.29

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.11

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

-0.18

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USO vs. CRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CRK равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и CRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOCRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.09

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.01

-0.19

Корреляция

Корреляция между USO и CRK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и CRK

Ни USO, ни CRK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRK
Comstock Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.65%0.91%

Просадки

Сравнение просадок USO и CRK

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и CRK.

Загрузка...

Показатели просадок

USOCRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-99.32%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-51.11%

+30.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-64.25%

+28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-68.63%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.80%

-95.05%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.21%

-62.46%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

30.19%

-18.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и CRK

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Comstock Resources, Inc. (CRK) с волатильностью 17.30%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOCRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

17.30%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

43.54%

-13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.35%

60.62%

-21.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

57.92%

-23.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

69.36%

-31.03%