PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с CRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USO с CRK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while CRK (Comstock Resources, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USO returned 3.13%/yr vs 10.84%/yr for CRK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USO и CRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 92.34%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -43.92%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям CRK по среднегодовой доходности: 3.13% против 10.84% соответственно.

USO

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.69%
С начала года
92.34%
6 месяцев
84.96%
1 год
90.22%
3 года*
27.76%
5 лет*
22.99%
10 лет*
3.13%

CRK

1 день
-6.00%
1 месяц
-13.28%
С начала года
-43.92%
6 месяцев
-52.50%
1 год
-46.35%
3 года*
10.72%
5 лет*
18.18%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и CRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		92.34%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
CRK
Comstock Resources, Inc.		-43.92%27.22%105.88%-32.37%70.63%85.13%-46.90%81.68%-46.45%-14.11%

Correlation

The correlation between USO and CRK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.43

The correlation between USO and CRK shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Comstock Resources, Inc.

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI
Часто сравнивают с CRK:
CRK с EQTCRK с ARCRK с UGICRK с ARLPCRK с BSMCRK с UNGCRK с XLE

Доходность на риск

USO vs. CRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CRK
Ранг доходности на риск CRK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c CRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOCRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.79

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-1.00

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.88

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

-0.81

+5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

-1.28

+9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USO vs. CRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CRK равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и CRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOCRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.79

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.02

-0.16

Просадки

Сравнение просадок USO и CRK

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и CRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOCRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-99.32%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-57.71%

+37.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-57.71%

+31.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-64.25%

+28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-68.63%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.85%

-96.65%

+10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-62.62%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

36.37%

-25.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и CRK

Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 13.30%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOCRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

15.39%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.49%

42.63%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.41%

58.71%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

58.23%

-22.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.01%

68.49%

-29.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и CRK

Ни USO, ни CRK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CRK
Comstock Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.65%0.91%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USO and CRK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRK has higher volatility (15.39%) compared to USO (13.30%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs CRK's -99.32%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и CRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор