Сравнение USO с CGDV
USO (United States Oil Fund LP) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. USO is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, USO returned 26.38%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. USO charges 0.86%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности USO и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.55%.
USO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- 81.36%
- 6 месяцев
- 82.28%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 2.94%
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USO и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 81.36% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 5.84% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
Correlation
The correlation between USO and CGDV is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between USO and CGDV shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. CGDV — Ранг доходности на риск
USO
CGDV
Сравнение USO c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.83 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 13.19 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и CGDV
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -21.82% | -76.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -9.75% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -14.28% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.65% | -0.98% | -85.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -3.60% | -71.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 2.09% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и CGDV
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 4.52% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 9.80% | +29.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.64% | 12.13% | +32.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 15.57% | +20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 15.57% | +23.46% |
Сравнение комиссий USO и CGDV
USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и CGDV
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USO and CGDV have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.27%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs CGDV's -21.82%.
On 3-year performance, USO leads with 26.38% vs 24.15% for CGDV. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 26.38% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for USO.
USO is categorized as Oil & Gas, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: USCF and Capital Group. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.33% for CGDV.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор