PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USO с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USO и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 66.11%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.54%.


USO

1 день
-0.78%
1 месяц
10.09%
6 месяцев
47.51%
С начала года
66.11%
1 год
53.13%
3 года*
15.90%
5 лет*
19.28%
10 лет*
3.83%
Всё время*
-7.38%

BINC

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.54%
1 год
4.33%
3 года*
6.82%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$72.59M$77.74M$122.56M
$965.92M$926.54M$867.90M

Сравнение доходности по годам USO и BINC


2026 (YTD)202520242023
USO
United States Oil Fund LP
66.11%-8.46%13.35%4.29%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF
1.54%7.57%5.76%7.12%

Correlation

The correlation between USO and BINC is -0.44, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

-0.17

Over the past year, the inverse relationship between USO and BINC has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.44, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Oil Fund LP

iShares Flexible Income Active ETF

Доходность на риск

USO vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

USO
Ранг доходности на риск USO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 4040
Ранг коэф-та Мартина

BINC
Ранг доходности на риск BINC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USO c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USOBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.62

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

6.21

-1.46

USO vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа BINC равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USO и BINC

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и BINC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USOBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-2.69%

-95.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.49%

-2.69%

-29.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.49%

-2.69%

-29.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.78%

-0.07%

-87.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.39%

-0.36%

-75.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

0.70%

+10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и BINC

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USOBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.53%

0.80%

+18.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.14%

2.01%

+41.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.40%

2.35%

+45.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.16%

2.97%

+34.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.35%

2.97%

+36.38%

Сравнение комиссий USO и BINC

USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и BINC

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.


ПозицияTTM202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF
5.86%5.86%6.14%3.13%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USO and BINC have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (19.53%) compared to BINC (0.80%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs BINC's -2.69%.

On 3-year performance, USO leads with 15.90% vs 6.82% for BINC. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USO has performed better with a 15.90% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.00% for USO.

USO is categorized as Oil & Gas, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.40% for BINC.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор