PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BINC с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с JAAA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

BINC и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BINC или JAAA.

Корреляция

Корреляция между BINC и JAAA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BINC и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
14.75%
BINC
JAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BINC:

2.41

JAAA:

3.32

Коэф-т Сортино

BINC:

3.30

JAAA:

4.22

Коэф-т Омега

BINC:

1.53

JAAA:

2.30

Коэф-т Кальмара

BINC:

2.94

JAAA:

3.98

Коэф-т Мартина

BINC:

13.00

JAAA:

27.42

Индекс Язвы

BINC:

0.54%

JAAA:

0.21%

Дневная вол-ть

BINC:

2.90%

JAAA:

1.76%

Макс. просадка

BINC:

-2.37%

JAAA:

-2.60%

Текущая просадка

BINC:

-0.48%

JAAA:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.90%.

BINC

С начала года

1.53%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.09%

1 год

7.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JAAA

С начала года

0.90%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BINC и JAAA

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BINC: 0.40%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BINC и JAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BINC c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BINC: 2.41
JAAA: 3.32
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BINC: 3.30
JAAA: 4.22
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BINC: 1.53
JAAA: 2.30
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BINC: 2.94
JAAA: 3.98
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 13.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BINC: 13.00
JAAA: 27.42

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAA равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41
3.32
BINC
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и JAAA

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности JAAA в 6.11%

TTM20242023202220212020
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.47%6.13%3.13%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок BINC и JAAA

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.37%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48%
-0.06%
BINC
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и JAAA

BlackRock Flexible Income ETF (BINC) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что BINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07%
1.62%
BINC
JAAA