PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BINC и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
3.31%
BINC
JAAA

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 6.58%.


BINC

С начала года

5.28%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

3.83%

1 год

9.17%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JAAA

С начала года

6.58%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

3.33%

1 год

7.85%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BINCJAAA
Коэф-т Шарпа3.2210.21
Коэф-т Сортино5.1421.34
Коэф-т Омега1.706.36
Коэф-т Кальмара7.6224.18
Коэф-т Мартина22.78240.20
Индекс Язвы0.43%0.03%
Дневная вол-ть2.99%0.78%
Макс. просадка-1.95%-2.60%
Текущая просадка-0.68%-0.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и JAAA

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.


BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между BINC и JAAA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.2210.21
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.1421.34
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.706.36
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.6224.18
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 22.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.78240.20
BINC
JAAA

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.22, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 10.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22
10.21
BINC
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и JAAA

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности JAAA в 6.39%


TTM2023202220212020
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.53%3.13%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.39%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок BINC и JAAA

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-0.10%
BINC
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и JAAA

BlackRock Flexible Income ETF (BINC) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
0.23%
BINC
JAAA