PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BINCJAAA
Дох-ть с нач. г.5.50%6.46%
Дох-ть за 1 год10.64%8.02%
Коэф-т Шарпа3.1910.61
Коэф-т Сортино5.2222.76
Коэф-т Омега1.716.98
Коэф-т Кальмара8.0624.78
Коэф-т Мартина24.88250.79
Индекс Язвы0.41%0.03%
Дневная вол-ть3.22%0.76%
Макс. просадка-1.95%-2.60%
Текущая просадка-0.47%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между BINC и JAAA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BINC и JAAA

С начала года, BINC показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 6.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
3.41%
BINC
JAAA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и JAAA

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.


BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BINC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 24.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.88
JAAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 10.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.0010.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 22.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0022.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.006.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 24.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0024.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 250.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00250.79

Сравнение коэффициента Шарпа BINC и JAAA

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.19, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 10.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19
10.61
BINC
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и JAAA

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности JAAA в 6.40%


TTM2023202220212020
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.52%3.13%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.40%6.10%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок BINC и JAAA

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
0
BINC
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и JAAA

BlackRock Flexible Income ETF (BINC) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что BINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
0.17%
BINC
JAAA