PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

BINC и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BINC и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINC и JAAA

2026 (YTD)202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%5.76%7.08%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%5.86%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGGBINC с SCHD
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с ICLOJAAA с BOXXJAAA с VUSB

Сравнение комиссий BINC и JAAA

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

BINC
iShares Flexible Income Active ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

BINC vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.75

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.53

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.90

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.45

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

24.01

-15.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINC vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.75

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

2.69

-0.38

Корреляция

Корреляция между BINC и JAAA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и JAAA

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок BINC и JAAA

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, примерно равная максимальной просадке JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

BINCJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-2.64%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-1.46%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.03%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.26%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.21%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и JAAA

iShares Flexible Income Active ETF (BINC) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что BINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINCJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.41%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

0.68%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

1.81%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

1.69%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

1.67%

+1.36%