PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINC с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, BINC returned 5.80% vs 7.40% for PYLD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINC charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности BINC и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 0.95%.

BINC

1 день
-0.12%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.22%
1 год
5.80%
3 года*
7.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINC и PYLD

2026 (YTD)202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		0.90%7.57%5.76%6.77%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between BINC and PYLD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between BINC and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINC и PYLD

Секторы
BINC
PYLD

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Энергетика

0.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

-0.0%

-

Здравоохранение

-0.0%

-

Коммуникационные услуги

-0.0%

-

Финансовые услуги

BINC
0.1%
PYLD

-

Сырьевые материалы

BINC
0.0%
PYLD

-

Промышленность

BINC
0.0%
PYLD

-

Энергетика

BINC
0.0%
PYLD
100.0%

Потребительский циклический сектор

BINC

-

PYLD

-

Потребительский защитный сектор

BINC

-

PYLD

-

Технологии

BINC

-

PYLD

-

Коммунальные услуги

BINC

-

PYLD

-

Недвижимость

BINC
-0.0%
PYLD

-

Здравоохранение

BINC
-0.0%
PYLD

-

Коммуникационные услуги

BINC
-0.0%
PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGGBINC с SCHD
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBDPYLD с VCSH

Доходность на риск

BINC vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.42

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.56

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.29

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

10.44

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINC vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

2.04

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BINC и PYLD

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINCPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-4.52%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-3.25%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.44%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.65%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.71%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и PYLD

Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 0.75%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINCPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.24%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

2.50%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

3.08%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

3.99%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.00%

3.99%

-0.99%

Сравнение комиссий BINC и PYLD

BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и PYLD

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.86%5.86%6.14%3.13%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%

Часто задаваемые вопросы

BINC and PYLD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, BINC dropped -2.69% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.40% vs 5.80% for BINC. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.40% return vs 5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 5.86% for BINC.

They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.40% for BINC and 0.55% for PYLD.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINC и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор