PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BINC и BND составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BINC и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.60%
1.02%
BINC
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BINC:

2.24

BND:

0.25

Коэф-т Сортино

BINC:

3.19

BND:

0.38

Коэф-т Омега

BINC:

1.44

BND:

1.04

Коэф-т Кальмара

BINC:

4.71

BND:

0.10

Коэф-т Мартина

BINC:

13.49

BND:

0.70

Индекс Язвы

BINC:

0.44%

BND:

1.92%

Дневная вол-ть

BINC:

2.67%

BND:

5.45%

Макс. просадка

BINC:

-1.95%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BINC:

-0.68%

BND:

-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.15%.


BINC

С начала года

5.64%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

3.60%

1 год

6.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

1.15%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

1.03%

1 год

1.42%

5 лет

-0.42%

10 лет

1.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и BND

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.240.25
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.190.38
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.04
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.710.34
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 13.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.490.70
BINC
BND

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.24
0.25
BINC
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и BND

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности BND в 3.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.34%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок BINC и BND

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.68%
-3.97%
BINC
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и BND

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.76%
1.68%
BINC
BND
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab