PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BINC и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
2.78%
BINC
BND

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.65%.


BINC

С начала года

5.28%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

3.83%

1 год

9.17%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BND

С начала года

1.65%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

2.99%

1 год

6.44%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.39%

Основные характеристики


BINCBND
Коэф-т Шарпа3.221.17
Коэф-т Сортино5.141.70
Коэф-т Омега1.701.20
Коэф-т Кальмара7.620.45
Коэф-т Мартина22.783.85
Индекс Язвы0.43%1.71%
Дневная вол-ть2.99%5.66%
Макс. просадка-1.95%-18.84%
Текущая просадка-0.68%-9.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и BND

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BINC и BND составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.221.17
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.141.70
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.701.20
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.621.78
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 22.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.783.85
BINC
BND

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22
1.17
BINC
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и BND

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.53%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок BINC и BND

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-3.50%
BINC
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и BND

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
1.65%
BINC
BND