PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BINC с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с BND

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BINC и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BINC или BND.

Корреляция

Корреляция между BINC и BND составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BINC и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
7.71%
BINC
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BINC:

2.41

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

BINC:

3.30

BND:

1.93

Коэф-т Омега

BINC:

1.53

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

BINC:

2.94

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

BINC:

13.00

BND:

3.43

Индекс Язвы

BINC:

0.54%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

BINC:

2.90%

BND:

5.31%

Макс. просадка

BINC:

-2.37%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BINC:

-0.48%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%.

BINC

С начала года

1.53%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.09%

1 год

7.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.62%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BINC и BND

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BINC: 0.40%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BINC и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BINC c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BINC: 2.41
BND: 1.33
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BINC: 3.30
BND: 1.93
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BINC: 1.53
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BINC: 2.94
BND: 1.49
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 13.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BINC: 13.00
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41
1.33
BINC
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и BND

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности BND в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.47%6.13%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BINC и BND

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.37%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48%
-1.11%
BINC
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и BND

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 2.07%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07%
2.19%
BINC
BND