Сравнение BINC с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BINC и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BINC и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINC и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и BND
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
BINC vs. BND — Ранг доходности на риск
BINC
BND
Сравнение BINC c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.93 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.32 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.75 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 4.78 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.93 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.59 | +1.73 |
Корреляция
Корреляция между BINC и BND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и BND
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и BND
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINC | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -18.58% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -2.44% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.54% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -3.07% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.90% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и BND
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINC | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.63% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 2.52% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 4.30% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 6.00% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 5.52% | -2.49% |