PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BINC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
7.60%
BINC
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.75%.


BINC

С начала года

5.28%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

3.83%

1 год

9.17%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

14.75%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

7.61%

1 год

18.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BINCJEPI
Коэф-т Шарпа3.222.58
Коэф-т Сортино5.143.58
Коэф-т Омега1.701.51
Коэф-т Кальмара7.624.71
Коэф-т Мартина22.7818.29
Индекс Язвы0.43%0.99%
Дневная вол-ть2.99%7.06%
Макс. просадка-1.95%-13.71%
Текущая просадка-0.68%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и JEPI

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BINC и JEPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.222.58
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.143.58
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.701.51
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.624.71
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 22.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.7818.29
BINC
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22
2.58
BINC
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и JEPI

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности JEPI в 7.13%


TTM2023202220212020
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.53%3.13%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок BINC и JEPI

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-1.08%
BINC
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и JEPI

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 0.66%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
2.18%
BINC
JEPI