PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINC с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, BINC returned 7.00%/yr vs 9.05%/yr for JEPI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BINC charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности BINC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

BINC

1 день
0.02%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.62%
3 года*
7.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINC и JEPI

2026 (YTD)202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		0.92%7.57%5.76%7.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%6.74%

Correlation

The correlation between BINC and JEPI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с PONAXBINC с AGGBINC с SCHD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BINC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.05

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.57

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.24

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

3.96

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.05

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

1.02

+1.35

Просадки

Сравнение просадок BINC и JEPI

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-13.71%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-6.68%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.69%

-13.26%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.31%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-2.12%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.08%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и JEPI

Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 0.75%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.46%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

6.10%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

7.87%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

11.06%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.00%

10.80%

-7.80%

Сравнение комиссий BINC и JEPI

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и JEPI

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.86%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

BINC and JEPI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, BINC dropped -2.69% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, JEPI leads with 9.05% vs 7.00% for BINC. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPI has performed better with a 9.05% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 5.86% for BINC.

BINC is categorized as Multisector Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for BINC and 0.35% for JEPI.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINC и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор