PortfoliosLab logo
Сравнение BINC с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BINC и JEPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BINC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
16.96%
BINC
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BINC:

2.41

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

BINC:

3.30

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

BINC:

1.53

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

BINC:

2.94

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

BINC:

13.00

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

BINC:

0.54%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

BINC:

2.90%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

BINC:

-2.37%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

BINC:

-0.48%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


BINC

С начала года

1.53%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.09%

1 год

7.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и JEPI

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BINC: 0.40%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BINC и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BINC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BINC: 2.41
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BINC: 3.30
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BINC: 1.53
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BINC: 2.94
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 13.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BINC: 13.00
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41
0.37
BINC
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и JEPI

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
6.47%6.13%3.13%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок BINC и JEPI

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.37%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48%
-6.74%
BINC
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и JEPI

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 2.07%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07%
11.07%
BINC
JEPI