PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USO с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USO и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 2.94% против 15.57% соответственно.


USO

1 день
-2.64%
1 месяц
-12.29%
С начала года
81.36%
6 месяцев
82.28%
1 год
56.36%
3 года*
26.38%
5 лет*
21.14%
10 лет*
2.94%

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и ARKK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP
81.36%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
ARKK
ARK Innovation ETF
-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between USO and ARKK is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.10

The correlation between USO and ARKK shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Oil Fund LP

ARK Innovation ETF

Доходность на риск

USO vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USO
Ранг доходности на риск USO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 4343
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USOARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

0.70

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

1.53

+4.56

USO vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USO и ARKK

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и ARKK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USOARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-80.97%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-31.35%

+10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-39.56%

+13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-77.23%

+41.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-80.97%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.65%

-51.01%

-35.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-30.16%

-45.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

14.39%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и ARKK

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USOARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

11.81%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.99%

26.30%

+12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.64%

36.28%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

46.40%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

40.34%

-1.31%

Сравнение комиссий USO и ARKK

USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и ARKK

Ни USO, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USO and ARKK have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.27%) compared to ARKK (11.81%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.57% vs 2.94% for USO. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.57% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

USO and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USO is categorized as Oil & Gas, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: USCF and ARK. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.75% for ARKK.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор