PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USO с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USO и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 2.94% против 13.20% соответственно.


USO

1 день
-2.64%
1 месяц
-12.29%
С начала года
81.36%
6 месяцев
82.28%
1 год
56.36%
3 года*
26.38%
5 лет*
21.14%
10 лет*
2.94%

ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
1.69%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-3.87%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и ARCC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP
81.36%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
ARCC
Ares Capital Corporation
-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between USO and ARCC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г.

0.20

The correlation between USO and ARCC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Oil Fund LP

Ares Capital Corporation

Доходность на риск

USO vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USO
Ранг доходности на риск USO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 4343
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USOARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.97

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.26

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

-0.47

+6.56

USO vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USO и ARCC

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и ARCC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USOARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-79.36%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-19.35%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-19.35%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-21.76%

-14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-56.77%

-29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.65%

-10.98%

-75.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-9.10%

-66.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

10.68%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и ARCC

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USOARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

3.72%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.99%

14.83%

+24.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.64%

18.48%

+26.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

19.96%

+16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

25.58%

+13.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и ARCC

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation
7.48%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USO and ARCC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.27%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs ARCC's -79.36%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор