Сравнение USO с ARCC
USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USO returned 2.94%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USO и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 2.94% против 13.20% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- 81.36%
- 6 месяцев
- 82.28%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 2.94%
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам USO и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 81.36% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between USO and ARCC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between USO and ARCC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. ARCC — Ранг доходности на риск
USO
ARCC
Сравнение USO c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.26 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -0.47 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и ARCC
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -79.36% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -19.35% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -19.35% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -21.76% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -56.77% | -29.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.65% | -10.98% | -75.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -9.10% | -66.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 10.68% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и ARCC
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 3.72% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 14.83% | +24.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.64% | 18.48% | +26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 19.96% | +16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 25.58% | +13.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и ARCC
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USO and ARCC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.27%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs ARCC's -79.36%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор