Сравнение USNQX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USNQX и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNQX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, USNQX показывает доходность -5.93%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции USNQX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 18.56% против 35.31% соответственно.
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNQX и TQQQ
USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
USNQX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
USNQX
TQQQ
Сравнение USNQX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNQX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.72 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.41 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 4.28 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNQX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.72 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.20 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.54 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между USNQX и TQQQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNQX и TQQQ
Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок USNQX и TQQQ
Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNQX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -81.66% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -36.97% | +24.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -81.66% | +44.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -81.66% | +44.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -28.08% | +19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.93% | -18.66% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 12.13% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNQX и TQQQ
Текущая волатильность для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) составляет 6.56%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что USNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNQX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 19.74% | -13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 38.50% | -25.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 67.35% | -44.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 66.53% | -43.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 65.83% | -43.22% |