PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с UUP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.90%/yr vs 3.13%/yr for UUP. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. USMV charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности USMV и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 9.90% против 3.13% соответственно.

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%

UUP

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.41%
1 год
6.66%
3 года*
4.21%
5 лет*
5.89%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.40%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between USMV and UUP is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

-0.16

The correlation between USMV and UUP shifts across timeframes, from -0.26 (5 years) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и UUP

Секторы
USMV
UUP

Технологии

30.8%

-

Здравоохранение

12.5%

-

Финансовые услуги

12.4%
97.4%

Потребительский защитный сектор

10.0%

-

Коммунальные услуги

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Промышленность

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

USMV
30.8%
UUP

-

Здравоохранение

USMV
12.5%
UUP

-

Финансовые услуги

USMV
12.4%
UUP
97.4%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
UUP

-

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
UUP

-

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
UUP

-

Промышленность

USMV
5.7%
UUP

-

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
UUP

-

Энергетика

USMV
3.6%
UUP

-

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
UUP

-

Недвижимость

USMV
2.2%
UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

USMV vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.11

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.60

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.83

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

4.89

-2.83

USMV vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и UUP

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-22.19%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-3.65%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-10.05%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-10.37%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-14.24%

-18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-3.17%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-8.91%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.36%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и UUP

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.24%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

4.23%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

6.07%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

7.22%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

6.96%

+7.55%

Сравнение комиссий USMV и UUP

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и UUP

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности UUP в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.32%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMV and UUP have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.70%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.90% vs 3.13% for UUP. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.90% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.53% for USMV.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while UUP is Currency. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.75% for UUP.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор