Сравнение USMV с STIP
USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.90%/yr vs 3.14%/yr for STIP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. USMV charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности USMV и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 9.90% против 3.14% соответственно.
USMV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.90%
STIP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам USMV и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2.43% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.87% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Correlation
The correlation between USMV and STIP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMV vs. STIP — Ранг доходности на риск
USMV
STIP
Сравнение USMV c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMV | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.68 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 6.63 | -6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 25.91 | -23.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMV и STIP
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMV | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -5.50% | -27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -0.69% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -0.95% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -5.50% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -5.50% | -27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.20% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.99% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.18% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и STIP
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMV | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 0.41% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 1.01% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 1.45% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 2.74% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 2.45% | +12.06% |
Сравнение комиссий USMV и STIP
USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и STIP
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности STIP в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.31% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.53% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
USMV and STIP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USMV has higher volatility (2.70%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs STIP's -5.50%.
On 10-year performance, USMV leads with 9.90% vs 3.14% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.90% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.
STIP has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.53% for USMV.
USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while STIP is Inflation-Protected Bonds. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.06% for STIP.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMV и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор