Сравнение USMV с SPXM
USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USMV is passively managed, while SPXM is actively managed. Over the past year, USMV returned 6.27% vs 8.72% for SPXM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. USMV charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности USMV и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USMV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.51%
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMV и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.90% | 1.15% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between USMV and SPXM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMV vs. SPXM — Ранг доходности на риск
USMV
SPXM
Сравнение USMV c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMV | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.11 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 9.87 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMV и SPXM
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -5.08% | -28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -5.08% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.75% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.78% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и SPXM
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 0.00% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 3.78% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 7.65% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 7.59% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 7.59% | +6.91% |
Сравнение комиссий USMV и SPXM
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и SPXM
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
USMV and SPXM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USMV has higher volatility (3.00%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs SPXM's -5.08%.
On 1-year performance, SPXM leads with 8.72% vs 6.27% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXM has performed better with a 8.72% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: iShares and Azoria. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.47% for SPXM.
SPXM currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMV и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор