PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMV с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

USMV и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USMV и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMV и SPXM

2026 (YTD)2025
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%1.46%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий USMV и SPXM

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

USMV vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.83

-0.98

Корреляция

Корреляция между USMV и SPXM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и SPXM

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMV и SPXM

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

USMVSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-5.08%

-28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-0.75%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.80%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMVSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

9.38%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

9.38%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

9.38%

+5.13%