PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с SIZE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с SIZE

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.88%/yr vs 12.31%/yr for SIZE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USMV и SIZE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у SIZE с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям SIZE по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.31% соответственно.

USMV

1 день
1.16%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.68%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.79%
3 года*
11.17%
5 лет*
7.20%
10 лет*
9.88%

SIZE

1 день
0.43%
1 месяц
1.04%
С начала года
10.40%
6 месяцев
8.92%
1 год
17.12%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.07%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и SIZE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.68%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		10.40%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%

Correlation

The correlation between USMV and SIZE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.76

The correlation between USMV and SIZE shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и SIZE

Секторы
USMV
SIZE

Технологии

33.9%
19.5%

Здравоохранение

12.6%
10.7%

Финансовые услуги

11.7%
14.8%

Потребительский защитный сектор

9.4%
5.2%

Коммунальные услуги

6.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.3%

Промышленность

6.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
11.0%

Энергетика

2.7%
3.8%

Недвижимость

2.5%
5.0%

Сырьевые материалы

2.4%
4.9%

Технологии

USMV
33.9%
SIZE
19.5%

Здравоохранение

USMV
12.6%
SIZE
10.7%

Финансовые услуги

USMV
11.7%
SIZE
14.8%

Потребительский защитный сектор

USMV
9.4%
SIZE
5.2%

Коммунальные услуги

USMV
6.9%
SIZE
5.7%

Коммуникационные услуги

USMV
6.2%
SIZE
3.3%

Промышленность

USMV
6.1%
SIZE
15.7%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
SIZE
11.0%

Энергетика

USMV
2.7%
SIZE
3.8%

Недвижимость

USMV
2.5%
SIZE
5.0%

Сырьевые материалы

USMV
2.4%
SIZE
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с QUALUSMV с ACWVUSMV с VTI
Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с IJH

Доходность на риск

USMV vs. SIZE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c SIZE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVSIZEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.37

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.02

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.22

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

8.59

-6.00

USMV vs. SIZE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SIZE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и SIZE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и SIZE

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SIZE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVSIZEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-39.15%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-7.97%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-18.71%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-24.03%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-39.15%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.16%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.17%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.06%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и SIZE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVSIZEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.74%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

9.79%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

12.91%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

17.43%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

18.68%

-4.17%

Сравнение комиссий USMV и SIZE

И USMV, и SIZE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и SIZE

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SIZE в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.38%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.50%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and SIZE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIZE has higher volatility (3.74%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs SIZE's -39.15%.

On 10-year performance, SIZE leads with 12.31% vs 9.88% for USMV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIZE has performed better with a 12.31% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV and SIZE have the same expense ratio: 0.15% per year.

USMV has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.38% for SIZE.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SIZE is Mid Cap Blend Equities. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while SIZE tracks MSCI USA Low Size Index.

SIZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и SIZE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор