Сравнение SIZE с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
SIZE и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIZE или XLG.
Основные характеристики
| SIZE | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.30% | 23.48% |
| Дох-ть за 1 год | 22.60% | 32.32% |
| Дох-ть за 3 года | 5.32% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.50% | 16.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.11% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 13.44% | 14.95% |
| Макс. просадка | -39.15% | -53.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.31% |
Корреляция
Корреляция между SIZE и XLG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и XLG
С начала года, SIZE показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 23.48%. За последние 10 лет акции SIZE уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.11% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и XLG
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIZE c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и XLG
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности XLG в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.35% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% | 1.78% | 1.41% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.77% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и XLG
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки XLG в -53.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и XLG
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.42%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.