PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с XLG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIZE returned 12.00%/yr vs 16.94%/yr for XLG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SIZE уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 12.00% против 16.94% соответственно.

SIZE

1 день
-0.38%
1 месяц
0.73%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.67%
1 год
17.11%
3 года*
15.52%
5 лет*
7.90%
10 лет*
12.00%

XLG

1 день
-1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.73%
1 год
19.95%
3 года*
21.35%
5 лет*
14.28%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		8.82%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		1.60%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between SIZE and XLG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.73

The correlation between SIZE and XLG shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIZE и XLG

Секторы
SIZE
XLG

Технологии

20.0%
46.8%

Промышленность

15.3%
1.9%

Финансовые услуги

14.7%
9.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.2%

Здравоохранение

10.7%
7.0%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.2%

Недвижимость

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.3%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
16.0%

Энергетика

3.7%
2.4%

Технологии

SIZE
20.0%
XLG
46.8%

Промышленность

SIZE
15.3%
XLG
1.9%

Финансовые услуги

SIZE
14.7%
XLG
9.0%

Потребительский циклический сектор

SIZE
11.2%
XLG
11.2%

Здравоохранение

SIZE
10.7%
XLG
7.0%

Коммунальные услуги

SIZE
5.4%
XLG

-

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.3%
XLG
5.2%

Недвижимость

SIZE
5.3%
XLG

-

Сырьевые материалы

SIZE
4.3%
XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

SIZE
3.9%
XLG
16.0%

Энергетика

SIZE
3.7%
XLG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с IJHSIZE с QGRO
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

SIZE vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIZEXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.44

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.98

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.61

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

5.77

+2.56

SIZE vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIZE и XLG

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-52.39%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-12.41%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-20.70%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-28.02%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-30.46%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-6.91%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.63%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.46%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и XLG

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.87%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.04%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.74%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

13.98%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.79%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.88%

-0.18%

Сравнение комиссий SIZE и XLG

SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и XLG

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности XLG в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.40%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.66%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and XLG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (5.04%) compared to SIZE (3.87%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.94% vs 12.00% for SIZE. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.94% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

SIZE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.66% for XLG.

SIZE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор