PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с XLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIZE returned 11.76%/yr vs 17.27%/yr for XLG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции SIZE уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.76% против 17.27% соответственно.

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%

XLG

1 день
-1.15%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.54%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		7.57%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between SIZE and XLG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.73

The correlation between SIZE and XLG shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIZE и XLG

Секторы
SIZE
XLG

Технологии

19.9%
43.9%

Промышленность

16.1%
1.9%

Финансовые услуги

13.5%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.3%

Здравоохранение

9.6%
7.0%

Недвижимость

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.8%

Коммунальные услуги

5.5%

-

Энергетика

5.2%
2.7%

Сырьевые материалы

4.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
17.1%

Технологии

SIZE
19.9%
XLG
43.9%

Промышленность

SIZE
16.1%
XLG
1.9%

Финансовые услуги

SIZE
13.5%
XLG
9.6%

Потребительский циклический сектор

SIZE
9.8%
XLG
11.3%

Здравоохранение

SIZE
9.6%
XLG
7.0%

Недвижимость

SIZE
5.7%
XLG

-

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.7%
XLG
5.8%

Коммунальные услуги

SIZE
5.5%
XLG

-

Энергетика

SIZE
5.2%
XLG
2.7%

Сырьевые материалы

SIZE
4.8%
XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

SIZE
4.1%
XLG
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с QGROSIZE с DIVB
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

SIZE vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIZEXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.15

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.92

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.31

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

8.66

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIZE vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIZEXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.15

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.62

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SIZE и XLG

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-52.39%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-12.41%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-20.70%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-28.02%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-30.46%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.44%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.64%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.30%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и XLG

iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 3.17% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.19%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.80%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

13.33%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

18.68%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.84%

-0.15%

Сравнение комиссий SIZE и XLG

SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и XLG

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and XLG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to SIZE (3.17%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.27% vs 11.76% for SIZE. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.27% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

SIZE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.60% for XLG.

SIZE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор