PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USMV returned 9.90%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USMV и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.90% против 24.39% соответственно.

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between USMV and MSFT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.58

Over the past year, the correlation between USMV and MSFT has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

USMV vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.70

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.84

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.89

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.53

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

-1.08

+3.14

USMV vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и MSFT

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-69.38%

+36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-33.91%

+27.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-33.91%

+24.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-37.15%

+19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-37.15%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-27.46%

+26.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-21.78%

+18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

16.48%

-14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и MSFT

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

10.52%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

22.31%

-16.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

25.42%

-16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

26.66%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

27.06%

-12.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и MSFT

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and MSFT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs MSFT's -69.38%.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор