PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с MBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с MBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and MBB (iShares MBS Bond ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while MBB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.93%/yr vs 1.30%/yr for MBB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. USMV charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for MBB.

Доходность

Сравнение доходности USMV и MBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции MBB по среднегодовой доходности: 9.93% против 1.30% соответственно.

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%

MBB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.76%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и MBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.58%8.38%1.31%5.01%-11.74%-1.43%4.08%6.18%0.82%2.49%

Correlation

The correlation between USMV and MBB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.08

Over the past year, USMV and MBB have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

iShares MBS Bond ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с MBSDMBB с AGGMBB с FLIAMBB с CMFMBB с NUBDMBB с SPY

Доходность на риск

USMV vs. MBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c MBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVMBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.51

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.22

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

2.31

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

7.64

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. MBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа MBB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и MBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVMBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.51

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.25

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.58

+0.28

Просадки

Сравнение просадок USMV и MBB

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и MBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVMBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-17.64%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-2.94%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-7.68%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-17.19%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-17.64%

-15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.52%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.35%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.89%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и MBB

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с iShares MBS Bond ETF (MBB) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVMBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.59%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

3.23%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

4.51%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

6.81%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

5.31%

+9.20%

Сравнение комиссий USMV и MBB

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и MBB

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности MBB в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.28%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and MBB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.38%) compared to MBB (1.59%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs MBB's -17.64%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.93% vs 1.30% for MBB. On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MBB has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.93% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

MBB has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.53% for USMV.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while MBB is Mortgage Backed Securities. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.06% for MBB.

MBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и MBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор