PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBB с GSST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBB с GSST

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST).

MBB и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBB или GSST.

Корреляция

Корреляция между MBB и GSST составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MBB и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBB:

0.77

GSST:

7.82

Коэф-т Сортино

MBB:

1.28

GSST:

15.07

Коэф-т Омега

MBB:

1.15

GSST:

4.05

Коэф-т Кальмара

MBB:

0.45

GSST:

23.23

Коэф-т Мартина

MBB:

2.28

GSST:

154.34

Индекс Язвы

MBB:

2.25%

GSST:

0.04%

Дневная вол-ть

MBB:

5.97%

GSST:

0.73%

Макс. просадка

MBB:

-17.64%

GSST:

-3.51%

Текущая просадка

MBB:

-6.39%

GSST:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 1.83%.

MBB

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

1.27%

1 год

4.56%

5 лет

-1.19%

10 лет

0.85%

GSST

С начала года

1.83%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.53%

1 год

5.67%

5 лет

3.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MBB и GSST

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
MBB
iShares MBS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBB и GSST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBB
Ранг риск-скорректированной доходности MBB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
GSST
Ранг риск-скорректированной доходности GSST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBB c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 7.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и GSST

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности GSST в 5.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.12%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%1.72%
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF		5.23%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBB и GSST

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и GSST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и GSST

iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...