PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMV с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

USMV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USMV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMV и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USMV имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции IWM немного впереди с 9.83%.

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий USMV и IWM

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWM
iShares Russell 2000 ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

USMV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.15

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.70

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.93

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

7.08

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.15

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.34

+0.51

Корреляция

Корреляция между USMV и IWM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и IWM

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок USMV и IWM

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

USMVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-59.05%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-13.74%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-31.91%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-41.13%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-7.33%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-10.83%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.73%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и IWM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

7.36%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

14.48%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

23.18%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

22.54%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

22.99%

-8.48%