PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с FIVA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMV returned 7.24%/yr vs 12.95%/yr for FIVA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMV charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for FIVA.

Доходность

Сравнение доходности USMV и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 15.07%.

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%

FIVA

1 день
0.90%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.30%
1 год
36.22%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и FIVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%-0.94%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		15.07%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%

Correlation

The correlation between USMV and FIVA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.60

The correlation between USMV and FIVA shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и FIVA

Секторы
USMV
FIVA

Технологии

30.8%
11.4%

Здравоохранение

12.5%
8.6%

Финансовые услуги

12.4%
25.5%

Потребительский защитный сектор

10.0%
5.6%

Коммунальные услуги

7.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.2%

Промышленность

5.7%
19.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.8%

Энергетика

3.6%
6.1%

Сырьевые материалы

2.2%
7.8%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Технологии

USMV
30.8%
FIVA
11.4%

Здравоохранение

USMV
12.5%
FIVA
8.6%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
FIVA
25.5%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
FIVA
5.6%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
FIVA
3.9%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
FIVA
3.2%

Промышленность

USMV
5.7%
FIVA
19.3%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
FIVA
6.8%

Энергетика

USMV
3.6%
FIVA
6.1%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
FIVA
7.8%

Недвижимость

USMV
2.2%
FIVA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX

Доходность на риск

USMV vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.29

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.17

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

3.11

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

12.13

-10.07

USMV vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FIVA равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и FIVA

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-39.76%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-11.71%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-14.77%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-28.70%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-7.75%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.00%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и FIVA

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.93%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

13.25%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

15.92%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

16.46%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

17.95%

-3.44%

Сравнение комиссий USMV и FIVA

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FIVA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и FIVA

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FIVA в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.48%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and FIVA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (5.93%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs FIVA's -39.76%.

On 5-year performance, FIVA leads with 12.95% vs 7.24% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 12.95% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

FIVA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.53% for USMV.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while FIVA is Foreign Large Cap Equities. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.39% for FIVA.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор