PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с EFAV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Low Volatility fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.84%/yr vs 6.40%/yr for EFAV. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USMV charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности USMV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.84% против 6.40% соответственно.

USMV

1 день
-0.01%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.55%
С начала года
6.64%
1 год
9.34%
3 года*
12.15%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.84%
Всё время*
11.78%

EFAV

1 день
-0.10%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
3.89%
С начала года
9.38%
1 год
14.46%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.40%
Всё время*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAV

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
$59.64M$52.66M$46.19M

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
$256.09M$232.31M$220.01M

Сравнение доходности по годам USMV и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		6.64%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		9.38%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between USMV and EFAV is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.68

Over the past year, the correlation between USMV and EFAV has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMV и EFAV

Секторы
USMV
EFAV

Технологии

33.0%
4.4%

Здравоохранение

13.4%
12.2%

Финансовые услуги

11.8%
19.7%

Потребительский защитный сектор

9.3%
12.6%

Коммунальные услуги

7.2%
9.0%

Промышленность

6.4%
15.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
9.1%

Энергетика

2.6%
7.7%

Недвижимость

2.6%
2.9%

Сырьевые материалы

2.2%
1.6%

Технологии

USMV
33.0%
EFAV
4.4%

Здравоохранение

USMV
13.4%
EFAV
12.2%

Финансовые услуги

USMV
11.8%
EFAV
19.7%

Потребительский защитный сектор

USMV
9.3%
EFAV
12.6%

Коммунальные услуги

USMV
7.2%
EFAV
9.0%

Промышленность

USMV
6.4%
EFAV
15.7%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.8%
EFAV
5.1%

Коммуникационные услуги

USMV
5.7%
EFAV
9.1%

Энергетика

USMV
2.6%
EFAV
7.7%

Недвижимость

USMV
2.6%
EFAV
2.9%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
EFAV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с EFASEFAV с SPLVEFAV с FID

Доходность на риск

USMV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USMV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.38

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.99

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.18

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

5.06

-0.32

USMV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и EFAV

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-27.56%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-6.66%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-8.65%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-27.46%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-27.56%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.46%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.76%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.86%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и EFAV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.76%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

8.82%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

10.54%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

11.88%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

13.03%

+1.48%

Сравнение комиссий USMV и EFAV

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и EFAV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EFAV в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.09%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.45%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and EFAV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.97%) compared to EFAV (2.76%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.84% vs 6.40% for EFAV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.84% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.45% for USMV.

USMV is categorized as Low Volatility, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.20% for EFAV.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор