PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAV с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с FID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAV returned 6.71%/yr vs 9.12%/yr for FID. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 12.42%.

EFAV

1 день
-0.10%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
3.89%
С начала года
9.38%
1 год
14.46%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.40%
Всё время*
7.25%

FID

1 день
-0.22%
1 месяц
4.50%
6 месяцев
6.00%
С начала года
12.42%
1 год
21.06%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—
Всё время*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAV

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
$59.64M$52.66M$46.19M

FID

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
$225.62K$252.05K$347.70K

Сравнение доходности по годам EFAV и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		9.38%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-7.14%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		12.42%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%

Correlation

The correlation between EFAV and FID is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.74

The correlation between EFAV and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAV и FID

Секторы
EFAV
FID

Финансовые услуги

19.7%
20.5%

Промышленность

15.7%
12.8%

Потребительский защитный сектор

12.6%
3.7%

Здравоохранение

12.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
10.7%

Коммунальные услуги

9.0%
16.9%

Энергетика

7.7%
7.9%

Потребительский циклический сектор

5.1%
4.0%

Технологии

4.4%
6.2%

Недвижимость

2.9%
9.4%

Сырьевые материалы

1.6%
4.6%

Финансовые услуги

EFAV
19.7%
FID
20.5%

Промышленность

EFAV
15.7%
FID
12.8%

Потребительский защитный сектор

EFAV
12.6%
FID
3.7%

Здравоохранение

EFAV
12.2%
FID
3.5%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.1%
FID
10.7%

Коммунальные услуги

EFAV
9.0%
FID
16.9%

Энергетика

EFAV
7.7%
FID
7.9%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.1%
FID
4.0%

Технологии

EFAV
4.4%
FID
6.2%

Недвижимость

EFAV
2.9%
FID
9.4%

Сырьевые материалы

EFAV
1.6%
FID
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с FDFIXFID с VIGIFID с BRK-BFID с VXUS

Доходность на риск

EFAV vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFAV c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.09

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.94

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.37

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

8.01

-2.95

EFAV vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAV и FID

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-39.79%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.93%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.65%

-9.61%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-29.13%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.35%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-8.32%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.64%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и FID

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.52%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.50%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

10.12%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

17.02%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

18.81%

-5.78%

Сравнение комиссий EFAV и FID

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и FID

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FID в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.09%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.03%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and FID have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (2.76%) compared to FID (2.52%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, FID leads with 9.12% vs 6.71% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FID has performed better with a 9.12% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 3.09% for EFAV.

EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор