Сравнение EFAV с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
EFAV и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -7.60% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и FID
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
EFAV vs. FID — Ранг доходности на риск
EFAV
FID
Сравнение EFAV c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.15 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.84 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.10 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 11.56 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и FID составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и FID
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и FID
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -39.79% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -8.93% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -29.13% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -6.39% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -8.60% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.39% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и FID
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеют волатильность 4.83% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.73% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.38% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 12.61% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 17.03% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 19.10% | -5.89% |