PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMV с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USMV и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 6.10%.


USMV

1 день
0.43%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.89%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%

CTA

1 день
-1.22%
1 месяц
-10.45%
С начала года
6.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
6.45%
3 года*
9.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и CTA


2026 (YTD)2025202420232022
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
2.43%7.65%15.74%10.33%-1.09%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
6.10%0.88%24.15%-2.23%9.01%

Correlation

The correlation between USMV and CTA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

USMV vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина

CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USMVCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.44

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

1.24

+0.82

USMV vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и CTA

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и CTA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USMVCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-18.07%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-12.94%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-12.94%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-12.94%

+11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-5.71%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.57%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и CTA

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USMVCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

6.16%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

17.59%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

20.33%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

16.61%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

16.61%

-2.10%

Сравнение комиссий USMV и CTA

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и CTA

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности CTA в 5.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
5.13%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы


USMV and CTA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (6.16%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, USMV leads with 11.35% vs 9.41% for CTA. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USMV has performed better with a 11.35% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 1.53% for USMV.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.78% for CTA.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор