Сравнение USMV с CTA
USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. USMV is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, USMV returned 11.35%/yr vs 9.41%/yr for CTA. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. USMV charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности USMV и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 6.10%.
USMV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.90%
CTA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMV и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2.43% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -1.09% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 6.10% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
Correlation
The correlation between USMV and CTA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMV vs. CTA — Ранг доходности на риск
USMV
CTA
Сравнение USMV c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMV | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 1.24 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMV и CTA
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMV | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -18.07% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -12.94% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -12.94% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -12.94% | +11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -5.71% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.57% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и CTA
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMV | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 6.16% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 17.59% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 20.33% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 16.61% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 16.61% | -2.10% |
Сравнение комиссий USMV и CTA
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и CTA
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности CTA в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.13% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.53% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
USMV and CTA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (6.16%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs CTA's -18.07%.
On 3-year performance, USMV leads with 11.35% vs 9.41% for CTA. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USMV has performed better with a 11.35% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 1.53% for USMV.
USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.78% for CTA.
USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMV и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор