PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMV с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с CIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Low Volatility fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while CIL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.84%/yr vs 8.18%/yr for CIL. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USMV charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности USMV и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции CIL по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.18% соответственно.

USMV

1 день
-0.01%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.55%
С начала года
6.64%
1 год
9.34%
3 года*
12.15%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.84%
Всё время*
11.78%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
5.44%
1 год
14.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIL

VictoryShares International Volatility Wtd ETF
$0.00$0.00$0.00

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
$256.09M$232.31M$220.01M

Сравнение доходности по годам USMV и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		6.64%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between USMV and CIL is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.52

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.50

The correlation between USMV and CIL shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и CIL

Секторы
USMV
CIL

Технологии

33.0%
6.4%

Здравоохранение

13.4%
7.7%

Финансовые услуги

11.8%
24.8%

Потребительский защитный сектор

9.3%
8.8%

Коммунальные услуги

7.2%
6.6%

Промышленность

6.4%
18.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
5.8%

Энергетика

2.6%
4.6%

Недвижимость

2.6%
2.2%

Сырьевые материалы

2.2%
6.6%

Технологии

USMV
33.0%
CIL
6.4%

Здравоохранение

USMV
13.4%
CIL
7.7%

Финансовые услуги

USMV
11.8%
CIL
24.8%

Потребительский защитный сектор

USMV
9.3%
CIL
8.8%

Коммунальные услуги

USMV
7.2%
CIL
6.6%

Промышленность

USMV
6.4%
CIL
18.4%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.8%
CIL
8.2%

Коммуникационные услуги

USMV
5.7%
CIL
5.8%

Энергетика

USMV
2.6%
CIL
4.6%

Недвижимость

USMV
2.6%
CIL
2.2%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
CIL
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с BKCICIL с VXUSCIL с JHID

Доходность на риск

USMV vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USMV c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.30

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.48

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.61

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.34

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

16.65

-11.90

USMV vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и CIL

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-36.27%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-4.60%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-11.29%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-29.89%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-36.27%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.58%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-6.46%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.04%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и CIL

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

0.00%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

1.91%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

6.67%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

16.39%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

16.74%

-2.23%

Сравнение комиссий USMV и CIL

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и CIL

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CIL в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.45%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and CIL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.97%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs CIL's -36.27%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.84% vs 8.18% for CIL. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.84% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

USMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.05% for CIL.

USMV is categorized as Low Volatility, while CIL is Foreign Large Cap Equities. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Crestview. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор