PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с BTAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.90%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. USMV charges 0.15%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности USMV и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 9.90% против -5.05% соответственно.

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between USMV and BTAL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

-0.25

The correlation between USMV and BTAL shifts across timeframes, from -0.27 (5 years) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и BTAL

Секторы
USMV
BTAL

Технологии

30.8%
19.5%

Здравоохранение

12.5%
10.2%

Финансовые услуги

12.4%
14.9%

Потребительский защитный сектор

10.0%
5.6%

Коммунальные услуги

7.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.4%

Промышленность

5.7%
13.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.8%

Энергетика

3.6%
4.4%

Сырьевые материалы

2.2%
4.0%

Недвижимость

2.2%
6.2%

Технологии

USMV
30.8%
BTAL
19.5%

Здравоохранение

USMV
12.5%
BTAL
10.2%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
BTAL
14.9%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
BTAL
5.6%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
BTAL
5.2%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
BTAL
3.4%

Промышленность

USMV
5.7%
BTAL
13.7%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
BTAL
12.8%

Энергетика

USMV
3.6%
BTAL
4.4%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
BTAL
4.0%

Недвижимость

USMV
2.2%
BTAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

USMV vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-1.64

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-2.56

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.73

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.98

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

-1.64

+3.70

USMV vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и BTAL

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-50.28%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-37.50%

+31.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-45.16%

+35.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-45.16%

+27.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-50.28%

+17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-50.23%

+48.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-22.01%

+19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

22.38%

-20.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и BTAL

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

8.74%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

16.58%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

22.49%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

18.96%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

17.33%

-2.82%

Сравнение комиссий USMV и BTAL

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и BTAL

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and BTAL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.90% vs -5.05% for BTAL. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.90% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.53% for USMV.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BTAL is Long-Short. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and AGF. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 2.11% for BTAL.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор