PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMV returned 6.96%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMV charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности USMV и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

USMV

1 день
0.03%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.51%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.33%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.88%

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.51%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%15.90%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between USMV and BBUS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.79

Over the past year, the correlation between USMV and BBUS has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMV и BBUS

Секторы
USMV
BBUS

Технологии

33.9%
38.1%

Здравоохранение

12.6%
8.0%

Финансовые услуги

11.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.4%

Коммунальные услуги

6.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.0%

Промышленность

6.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.1%

Энергетика

2.7%
3.0%

Недвижимость

2.5%
1.7%

Сырьевые материалы

2.4%
1.2%

Технологии

USMV
33.9%
BBUS
38.1%

Здравоохранение

USMV
12.6%
BBUS
8.0%

Финансовые услуги

USMV
11.7%
BBUS
11.2%

Потребительский защитный сектор

USMV
9.4%
BBUS
4.4%

Коммунальные услуги

USMV
6.9%
BBUS
2.6%

Коммуникационные услуги

USMV
6.2%
BBUS
10.0%

Промышленность

USMV
6.1%
BBUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
BBUS
9.1%

Энергетика

USMV
2.7%
BBUS
3.0%

Недвижимость

USMV
2.5%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

USMV
2.4%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с QUALUSMV с ACWVUSMV с VTI
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

USMV vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.73

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.37

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.34

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

10.25

-8.07

USMV vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и BBUS

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-35.35%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-9.21%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-19.01%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-25.46%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-3.39%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-5.43%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.10%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и BBUS

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.46%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.84%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

9.86%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

12.48%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

17.13%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

19.58%

-5.08%

Сравнение комиссий USMV и BBUS

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и BBUS

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and BBUS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to USMV (2.46%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 6.96% for USMV. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.03% for BBUS.

USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор