Сравнение USMV с AVGO
USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USMV returned 9.90%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USMV и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 9.90% против 40.96% соответственно.
USMV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.90%
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам USMV и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2.43% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between USMV and AVGO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between USMV and AVGO has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMV vs. AVGO — Ранг доходности на риск
USMV
AVGO
Сравнение USMV c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMV | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.77 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 4.11 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMV и AVGO
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMV | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -48.30% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -28.67% | +22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -41.15% | +31.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -41.15% | +23.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -48.30% | +15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -20.66% | +19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -7.98% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 12.30% | -10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и AVGO
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMV | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 20.53% | -17.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 35.04% | -29.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 45.57% | -37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 43.39% | -31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 39.52% | -25.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и AVGO
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности AVGO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.53% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
USMV and AVGO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMV и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор