Сравнение USML с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
USML и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 57.96% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и TQQQ
И USML, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USML vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
USML
TQQQ
Сравнение USML c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.72 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.41 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.41 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 4.28 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.72 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между USML и TQQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и TQQQ
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок USML и TQQQ
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -81.66% | +46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -36.97% | +19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -81.66% | +46.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -28.08% | +17.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -18.66% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 12.13% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и TQQQ
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 19.74% | -13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 38.50% | -26.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 67.35% | -42.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 66.53% | -41.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 65.83% | -41.30% |