PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с SPUU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

USML и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USML и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и SPUU

2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-4.08%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-10.01%26.55%44.25%47.28%-38.72%50.65%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -10.01%.

USML

1 день
2.10%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-5.09%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

SPUU

1 день
5.86%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-6.87%
1 год
27.13%
3 года*
28.85%
5 лет*
15.86%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий USML и SPUU

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

USML vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.75

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.26

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.24

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

5.35

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.75

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между USML и SPUU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и SPUU

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.78%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок USML и SPUU

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

USMLSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-59.35%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-23.10%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-46.59%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-13.39%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-9.62%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.35%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и SPUU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.94%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

10.70%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

19.17%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

36.23%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

33.47%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

35.73%

-11.19%