PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - USML tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, USML returned 8.11%/yr vs 20.19%/yr for SPUU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USML charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности USML и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.

USML

1 день
-1.24%
1 месяц
3.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
2.63%
1 год
2.80%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML и SPUU

2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		2.96%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%50.65%

Correlation

The correlation between USML and SPUU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.76

Over the past year, the correlation between USML and SPUU has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с HDLBUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

USML vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.26

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.87

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.96

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

13.06

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.26

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.20

Просадки

Сравнение просадок USML и SPUU

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMLSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-59.35%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-18.19%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-35.18%

+16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-46.59%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.27%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-9.51%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.12%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и SPUU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 4.22%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMLSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.71%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

18.09%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

23.90%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

33.46%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

35.77%

-11.48%

Сравнение комиссий USML и SPUU

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и SPUU

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USML and SPUU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (5.71%) compared to USML (4.22%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs SPUU's -59.35%.

On 5-year performance, SPUU leads with 20.19% vs 8.11% for USML. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, USML has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 20.19% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for USML.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for USML.

USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор