Сравнение USML с SOXL
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - USML tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USML returned 7.17%/yr vs 42.16%/yr for SOXL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. USML charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности USML и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%.
USML
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам USML и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -0.53% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 450.61% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 81.30% |
Correlation
The correlation between USML and SOXL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between USML and SOXL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML vs. SOXL — Ранг доходности на риск
USML
SOXL
Сравнение USML c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USML | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.58 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 22.69 | -22.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 72.83 | -72.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USML и SOXL
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -90.46% | +55.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -43.47% | +30.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -87.88% | +68.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -90.46% | +55.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -23.06% | +16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -34.95% | +24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 13.52% | -9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и SOXL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 4.79%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 68.39% | -63.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 99.84% | -88.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 116.79% | -100.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 110.35% | -85.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 100.62% | -76.40% |
Сравнение комиссий USML и SOXL
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и SOXL
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USML and SOXL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.39%) compared to USML (4.79%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs SOXL's -90.46%.
On 5-year performance, SOXL leads with 42.16% vs 7.17% for USML. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, USML has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 42.16% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USML.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for USML.
USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USML и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор