PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML с GLDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USML returned 7.17%/yr vs 10.96%/yr for GLDI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. USML charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности USML и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -4.45%.

USML

1 день
0.60%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.84%
1 год
1.32%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML и GLDI

2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-0.53%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%1.38%

Correlation

The correlation between USML and GLDI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с HDLBUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

USML vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMLGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.73

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.01

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

0.83

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

2.73

-2.43

USML vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GLDI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USML и GLDI

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMLGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-32.26%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-14.14%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-14.14%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-14.14%

-21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-13.28%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-13.99%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.30%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и GLDI

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 4.79%, в то время как у UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMLGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.18%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

14.58%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

15.99%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

11.58%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

11.52%

+12.70%

Сравнение комиссий USML и GLDI

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и GLDI

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USML and GLDI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (7.18%) compared to USML (4.79%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs GLDI's -32.26%.

On 5-year performance, GLDI leads with 10.96% vs 7.17% for USML. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, USML has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 10.96% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for USML.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 0.00% for USML.

USML is categorized as Leveraged Equities, while GLDI is Gold. USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор