Сравнение USML с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
USML и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 70.26% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и ERX
USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
USML vs. ERX — Ранг доходности на риск
USML
ERX
Сравнение USML c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.97 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.42 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.41 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 2.87 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.97 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.66 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.09 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между USML и ERX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и ERX
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок USML и ERX
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -99.54% | +64.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -35.17% | +17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -46.90% | +11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -91.33% | +81.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -66.78% | +56.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 17.26% | -12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и ERX
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 13.01% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 29.14% | -17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 50.15% | -25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 52.18% | -27.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 69.25% | -44.72% |