Сравнение USML с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
USML и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -4.08% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 85.56% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 72.85% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%.
USML
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 20.66%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 84.85%
- 1 год
- 61.85%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и DIG
И USML, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USML vs. DIG — Ранг доходности на риск
USML
DIG
Сравнение USML c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.26 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.68 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.85 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 3.79 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.26 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.01 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между USML и DIG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и DIG
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.34% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок USML и DIG
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -97.04% | +61.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -35.40% | +18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -46.02% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -45.64% | +35.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -64.48% | +53.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 17.30% | -13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и DIG
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.94%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 9.86% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 27.64% | -15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 49.37% | -24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 51.66% | -27.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 57.59% | -33.05% |