PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML с ACWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, USML returned 8.11%/yr vs 5.47%/yr for ACWV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USML charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности USML и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 2.36%.

USML

1 день
-1.24%
1 месяц
3.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
2.63%
1 год
2.80%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

ACWV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.79%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML и ACWV

2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		2.96%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.36%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.53%

Correlation

The correlation between USML and ACWV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.90

The correlation between USML and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с HDLBUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

USML vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.62

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.92

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.76

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

2.37

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ACWV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.62

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Просадки

Сравнение просадок USML и ACWV

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMLACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-28.82%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-6.37%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-7.56%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-18.14%

-17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.92%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-3.11%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.03%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и ACWV

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMLACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.79%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

5.54%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

7.71%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

10.23%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

12.30%

+11.99%

Сравнение комиссий USML и ACWV

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и ACWV

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.04%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USML and ACWV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USML has higher volatility (4.22%) compared to ACWV (1.79%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs ACWV's -28.82%.

On 5-year performance, USML leads with 8.11% vs 5.47% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USML has performed better with a 8.11% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for USML.

ACWV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for USML.

USML is categorized as Leveraged Equities, while ACWV is Large Cap Blend Equities. USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while ACWV tracks MSCI AC World Minimum Volatility (USD). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.20% for ACWV.

ACWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор