Сравнение USMIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USMIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | -2.95% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность -2.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.61% против 14.05% соответственно.
USMIX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 10.61%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и VOO
USMIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
USMIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
USMIX
VOO
Сравнение USMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.53 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 7.29 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.83 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между USMIX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и VOO
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.67% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и VOO
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -33.99% | -23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -11.98% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -24.52% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -33.99% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -6.29% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -3.72% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.52% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и VOO
USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.54% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.29% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.44% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 18.10% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 16.82% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 17.99% | +5.64% |