PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USMIX с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMIX с VXF

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

USMIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMIX или VXF.

Корреляция

Корреляция между USMIX и VXF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USMIX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USMIX:

-0.27

VXF:

0.37

Коэф-т Сортино

USMIX:

-0.16

VXF:

0.73

Коэф-т Омега

USMIX:

0.98

VXF:

1.10

Коэф-т Кальмара

USMIX:

-0.14

VXF:

0.36

Коэф-т Мартина

USMIX:

-0.45

VXF:

1.14

Индекс Язвы

USMIX:

13.70%

VXF:

8.46%

Дневная вол-ть

USMIX:

25.34%

VXF:

24.52%

Макс. просадка

USMIX:

-61.52%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

USMIX:

-34.29%

VXF:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 1.49% против 8.57% соответственно.

USMIX

С начала года

-3.90%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

-19.72%

1 год

-6.81%

5 лет

5.54%

10 лет

1.49%

VXF

С начала года

-2.91%

1 месяц

14.43%

6 месяцев

-8.16%

1 год

9.10%

5 лет

14.22%

10 лет

8.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USMIX и VXF

USMIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.

USMIX
USAA Extended Market Index Fund
VXF
Vanguard Extended Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USMIX и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USMIX
Ранг риск-скорректированной доходности USMIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USMIX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и VXF

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VXF в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		1.48%1.42%1.17%1.44%0.91%0.85%1.28%1.03%0.96%1.04%0.91%0.92%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.21%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок USMIX и VXF

Максимальная просадка USMIX за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и VXF

Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 6.22%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...