Сравнение USMIX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности USMIX и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMIX и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 0.05% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USMIX имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции VXF немного впереди с 11.00%.
USMIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.95%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и VXF
USMIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
USMIX vs. VXF — Ранг доходности на риск
USMIX
VXF
Сравнение USMIX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 6.06 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между USMIX и VXF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и VXF
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.47% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и VXF
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMIX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -58.03% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -14.68% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -36.39% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -41.72% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -6.47% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -9.61% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.59% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и VXF
Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 6.49%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMIX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.89% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 13.50% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 23.05% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 22.35% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 22.25% | +1.40% |