Сравнение USMIX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности USMIX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMIX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | -2.95% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции USMIX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.50% соответственно.
USMIX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 10.61%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и SWSSX
USMIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
USMIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
USMIX
SWSSX
Сравнение USMIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.91 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 5.02 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.91 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между USMIX и SWSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и SWSSX
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.67% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и SWSSX
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -60.34% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -13.90% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -31.93% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -41.81% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -11.00% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -10.78% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.68% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и SWSSX
Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 5.54%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.59% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 14.12% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 23.11% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 22.57% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 24.03% | -0.40% |