Сравнение USMIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USMIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMIX или VTI.
Основные характеристики
| USMIX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.22% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 23.51% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 1.17% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.10% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.38% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 18.43% | 13.00% |
| Макс. просадка | -57.91% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.04% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между USMIX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMIX и VTI
С начала года, USMIX показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.38% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и VTI
USMIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и VTI
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 4.04% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% | 4.80% | 3.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и VTI
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и VTI
USAA Extended Market Index Fund (USMIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что USMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.