Сравнение USMIX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USMIX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMIX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 0.05% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 10.95% против 13.96% соответственно.
USMIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.95%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и USSPX
USMIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
USMIX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
USMIX
USSPX
Сравнение USMIX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 7.24 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.66 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между USMIX и USSPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и USSPX
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.47% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и USSPX
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMIX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -55.39% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -12.19% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -26.88% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -33.64% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -6.25% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -10.19% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.54% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и USSPX
USAA Extended Market Index Fund (USMIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с USAA 500 Index Fund (USSPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что USMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMIX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.37% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 9.59% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 18.42% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 17.51% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 18.35% | +5.30% |