PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USMIX с USSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USMIX и USSPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности USMIX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
152.35%
404.14%
USMIX
USSPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USMIX:

-0.08

USSPX:

1.66

Коэф-т Сортино

USMIX:

0.03

USSPX:

2.23

Коэф-т Омега

USMIX:

1.00

USSPX:

1.31

Коэф-т Кальмара

USMIX:

-0.05

USSPX:

2.50

Коэф-т Мартина

USMIX:

-0.45

USSPX:

10.71

Индекс Язвы

USMIX:

3.89%

USSPX:

2.01%

Дневная вол-ть

USMIX:

21.22%

USSPX:

12.94%

Макс. просадка

USMIX:

-61.52%

USSPX:

-55.39%

Текущая просадка

USMIX:

-32.94%

USSPX:

-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у USSPX с доходностью 21.44%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 2.24% против 11.12% соответственно.


USMIX

С начала года

-2.06%

1 месяц

-15.07%

6 месяцев

-2.49%

1 год

0.11%

5 лет

1.26%

10 лет

2.24%

USSPX

С начала года

21.44%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

5.40%

1 год

23.31%

5 лет

12.21%

10 лет

11.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USMIX и USSPX

USMIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.


USMIX
USAA Extended Market Index Fund
График комиссии USMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии USSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USMIX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USMIX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.081.66
Коэффициент Сортино USMIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.032.23
Коэффициент Омега USMIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.001.31
Коэффициент Кальмара USMIX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.052.50
Коэффициент Мартина USMIX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.4510.71
USMIX
USSPX

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа USSPX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.08
1.66
USMIX
USSPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и USSPX

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности USSPX в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USMIX
USAA Extended Market Index Fund
0.00%1.17%1.44%0.91%0.85%1.28%1.03%0.96%1.04%0.91%0.92%0.71%
USSPX
USAA 500 Index Fund
0.78%1.22%1.43%1.00%1.30%1.64%1.89%1.55%1.92%1.79%1.64%1.56%

Просадки

Сравнение просадок USMIX и USSPX

Максимальная просадка USMIX за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и USSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.94%
-6.34%
USMIX
USSPX

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и USSPX

USAA Extended Market Index Fund (USMIX) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с USAA 500 Index Fund (USSPX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что USMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.33%
4.40%
USMIX
USSPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab